Торговые стратегии

Представляем вашему вниманию авторские стратегии, предложенные трейдерами на форуме Группы компаний Broco. Эти стратегии прошли первичный отбор и вполне имеют право на существование. Однако мы приводим их здесь исключительно для вашего внимания - применение этих стратегий не является рекомендацией к их прямому использованию. Помните, что любая из стратегий несет в себе потенциальный риск потерь.

Торговая система «ТС Б. Вильямса с учетом современных условий»

Система предоставлена участником форума SVladimirk.

В системе используются следующие индикаторы

  1. АО Б. Вильямса показывает наличие дивергенций, волновую структуру
  2. ЕМА -5,21,55,233, построенные по принципу Typical Price (HLC/3)
  3. Индикатор Зиг–Заг с шагом 12,5,3
  4. Линии Фибоначчи для определения целей
Общие условия
  1. Рассматриваем графики от W1, D1, H4, H1, M15. Определяем положение цены относительно ЕМА на всех графиках, индикатор АО подсказывает волновую структуру и в какой волне, на каком ТФ находится цена. Направление всех ЕМА показывает тренд на каждом из ТФ. При нахождении цены ниже ЕМА 233 открытие позиций только на селл, при нахождении цены выше 233 открытие позиций только на селл. Но это правило действительно только для своего ТФ.
  2. Переходим на М15 и ждем сигнала на открытие позиции. При формировании предполагаемой первой на М15 пересечение АО через нулевую линию, формирование индикатором Зиг–Заг сигнала, всё это подтверждается дивергенцией от предыдущего движения на АО, выставляем ордер на пробитие предполагаемой первой волны (очень консервативный вход).
Дополнительные условия

Основным графиком для открытия и сопровождения сделок является Н1, на графике М15 вы входим в сделку, но закрытие происходит по сетке Фибоначчи на уровне 262% от предполагаемой первой на Н1. Т. е. при окончательном формировании предполагаемой первой на Н1, мы находим первую в третьей на Н1 по графику М15 и открываем сделку, при этом все ЕМА должны быть направлены в сторону открытия позиции. Т. к сделка на Н1 может длиться несколько дней, то в ночное время возможен откат в движении. Поэтому на следующий день при пробитии предыдущего дневного уровня открывается дополнительная позиция, которая имеет свою предполагаемую первую на М15 и закрывается при достижении 262% от сетки Фибоначчи, установленной на эту волну.

Уровень Stop Loss и Take Profit
  • Stop Loss ставится за ближайшим локальным максимумом/минимумом, который является основанием предполагаемой первой на Н1 или в пределах 3% депозита.
  • При достижении ценой уровня 161,8% от предполагаемой первой на Н1 Stop Loss переносится в безубыток.
  • Take Profit. Ориентировочная цель определяется по уровням Фибоначчи = 261,8% от предполагаемой первой на Н1. Дополнительные позиции закрываются по своим сеткам от предполагаемой первой на М15, которые, как правило, формируются на начало европейской сессии.
Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

Торговая система разработана на основе работ Б.Вильямса «Торговый Хаос», «Торговый Хаос 2», «Новые изменения в биржевой торговли» и работы А. Элдера «Основы биржевой торговли». Для создания торговой системы взят волновой анализ и принцип торговли, который описан в «Торговом Хосе» в гл. 7 и 9, а также работа А. Элдера «Основы биржевой торговли» гл. 9., книга Д. Возного «Код Эллиота: волновой анализ рынка FOREX».

Тайм–фрейм ТС

W1, D1, H4, H1, M15

Финансовые инструменты ТС

Система хорошо работает на рынке Форекс и валютных фьючерсах. Я её использую на фьючерсном рынке, потому что так для меня более комфортно торговать, нет свопов и спредов.

Параметры рисков
  • Риск на одну открытую сделку – не более 3%.
  • Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
Торговая система «Закономерности»

Стратегия предоставлена участником форума ukr.man.

Описание торговой стратегии

Философия торговли

При всём разнообразии торговых систем, главный механизм её положительной работы будет заложен в математическом ожидании сделок при равных шансах на успех. Всем известно, что в казино "красное" и "черное" было бы равным шансом на успех, если бы не "зеро". Как раз насчет него и заложено отрицательное математическое ожидание игры в пользу казино. Что нам это даёт, экспонируя на рынок и системы? При равных стопах и тейках любой системы количество положительных сделок должно быть более 50%. Только тогда можно говорить о том, что эта система имеет возможный успех. Учитывая спред, комиссии, проскальзывания и прочие особенности торговли этот процент должен быть не менее 55%. И никакая, даже самая навороченная система управления капиталом не спасет Ваш депозит.

Хоть 1% открываете на сделке, хоть 10%, и даже 0,01% (по Вашему мнению, обеспечивающий малый риск), в конечном итоге приведет к нулю, просто за более долгий промежуток. В предпоследнем предложении я сделал акцент на слове «возможный». Дело в том (что является самой прелестью рынка и торговли) систем, способных делать эти 55%, очень мало. Это первое. Второе - даже если Вы получили систему с положительным математическим ожиданием (ПМО), или разработали, прогнали на тестах, в конечном итоге, всё равно сольёте депозит, как раз из-за несоблюдения управления капиталом, эмоций и прочего набора стандартных грехов трейдера. И представьте хотя бы на секунду, что и система с ПМО есть, и с Вашей психикой всё в порядке: ладошки не потеют, и присутствует диагноз финансовая дистрофия (отсутствие эмоций на деньги), казалось бы удачный тандем успеха.

Разочарую Вас, и при этом Вы тоже сольёте депозит. (Не буду показывать пальцем, но известный трейдер, обладающий и первым, и вторым, чьим именем тут даже некоторые системы называются, слил как раз по этой причине). Возможные причины? Система перестала работать, изменился рынок, короче, сотни причин, почему это может произойти. Главное - это не система, а понимание рынка. Система тут выступает как простой набор правил, как правила дорожного движения. Знание этих правил не придаст Вам мастерства вождения. Большинство (большое большинство, очень большое большинство) путают причину и следствие. То, что Вы называете системой, полагаясь на неё как на путеводитель, на гида, на Грааль, то, что поможет Вам открыть сделку, закрыть сделку. Нет. Максимум, что может содержать система, - правила управления капиталом. Вся система - та система, которая и зарабатывает Вам деньги - это опыт. Его невозможно выразить формально, описать математически или забить формулой. И опыт этот формируется не за 2 и не за 3 года. Минимум - 5-10 лет. (Последняя из шуток на эту тему. “Если Вам понравилось, как тяжёлоатлет поднял над головой штангу в 300 кг, Вам не поможет повторить это, если атлет покажет, с какой стороны подходить к штанге, и как правильно её поднимать»). И только тогда Вы можете себя приписать к тем 5% (процент ниже, Вы просто так привыкли). И по этой причине успешные трейдеры - обычно люди немолодого возраста как минимум.

Итог этого монолога таков. Все трейдеры в начале своего пути имеют одинаковое математическое ожидание в 45% (50/50 бросая монетку и 5% издержек ДЦ). Работая на рынке, получая опыт, со временем Вы увеличиваете своё материальное ожидание, на 1-2% в год. И вот уже через 3-4 года Вы можете работать в ноль. Это уже достижение. Еще пару лет - в небольшой плюс, ещё года два-три и, возможно, у Вас есть шанс стать успешным. Но это трудный путь, и, как Вы знаете, не все его проходят. Конечный итог. Тот, кто его прошел, может успешно работать с любой, абсолютно любой системой, представленной на этом сайте.

Принципы стратегии

Если выразиться современным языком, то эта стратегия (как и стратегия “CurlyWay” от Сандры) относится к категории PriceAction, то есть основана только на движении цены без использования подсобных средств в виде индикаторов.

Название «Закономерности» говорит о том, что мы торгуем именно закономерности рынка, повторяющиеся периодично. Основой для принятия решения является комплексная оценка графика на наличие технических фигур, уровней поддержки и сопротивления, и свечного анализа.

Технические фигуры, на которых построены практически все системы PriceAction, известны и не раз отражены и хорошо описаны в книгах о техническом анализе.

Основное из правил, на которое я хотел бы обратить внимание: рынок не даёт постоянной возможности быть в рынке. Большую часть времени трейдер наблюдает за рынком, как рыбак с удочкой, ждущий поклёвки. И только когда цена нарисовала значимую фигуру, пробила уровень, только тогда можно вступать в бой, совершая сделку.

Открытие сделок

Исходя из опыта, Вы не сможете видеть рынок так, как его видит более опытный трейдер, поэтому по определению Вы должны входить в рынок с большей осторожностью. Только тогда, когда техническая фигура не только образовалась, но и поступило подтверждение направления движения. Например, цена начала рисовать техническую фигуру «Вымпел» на нисходящем движении. В большинстве случаев после пробития нижней границы вымпела движение вниз будет продолжено, но, безусловно, есть и вероятность, что вымпел рассыпется, и цена поменяет своё направление. Так вот, более опытный трейдер может открыть сделку на втором касании верхнего коридора этой фигуры и будет в более выгодной ценовой позиции при завершении этой фигуры и продолжении движения, но Вам так делать не следует. Более опытный трейдер применил свой опыт и интуицию и вошёл в рынок без подтверждения. Вам же нужно обязательно дождаться, когда цена пробьет нижнюю границу фигуры, предварительно выставив отложенный ордер селл стоп, что бы не проспать движение. Но можно и даже нужно ещё более увеличить Ваши шансы перед рынком и уменьшить возможные потери. И ставить не селл стоп после пробития, а селл лимит на откат от пробития. То есть идеальная ситуация, когда фигура не только сформировалась, цена пробила фигуру вниз, но и после снижения коррекцией вернулась к нижней границе фигуры, завершая полностью всю композицию. Таких ситуаций будет гораздо меньше, чем просто пробитие и движение в сторону пробития, но экономически выгоден последний вариант, когда Вы дождались подтверждения и вошли в рынок селл лимитом. Так как на каждую сделку Вам нужно выявить стоп, а в этом случае стоп будет гораздо меньше, чем при входе на селл стопе.

Если рассмотреть количество сделок, а точнее шансов, которые может предоставить рынок, то, например, при использовании 7-8 инструментов и работе на часовом таймфрейме, таких надёжных сделок может быть 3-4 в неделю. Ещё 5-7 менее надёжных. При среднем риске на сделку от 1% до 3% и плановым тейкпрофитом в 3%-9%, а также профит факторе больше единицы, будет достаточно, чтобы построить уверенную карьеру успешного трейдера всерьез и надолго.

Выставление защитных стоп приказов

Вы увидели фигуру, нашли нашу закономерность, цена пробила фигуру, вы выставили лимитный ордер в ожидании подтверждения фигуры. Теперь нужно позаботиться о защитном стоп приказе.

Правило номер один – вы не должны ставить стоп приказ на 10, 20 или сколько-либо пунктов. Ваша цель - поставить правильный стоп приказ. Он должен стоять только в том месте, при достижении цены которого наша фигура перестаёт быть рабочей, то есть ложный пробой. И только там.

Объем, который вы ставите в ордере, должен быть зависим именно от размера стоп приказа на основании определённых Вами лимитов убытка на одну сделку. (Это правило вообще действует для любой системы).

Закрытие позиции
  1. Первая ситуация – позиция закрылась по стопу. Это уже неплохо, Вы защитили свой капитал от дальнейших потерь.
  2. Вторая ситуация - цена пошла в нужном нам направлении. Это ещё лучше. Теперь Вам нужно наблюдать за позицией, и первая ошибка, которую допускают начинающие трейдеры – раннее закрытие позиции. Это больная тема для многих. Забрать прибыль быстрее, пока она не растаяла. Забудьте об этом – это движение в никуда, в тупик и ведёт напрямую к разорению. Прибыль нужно брать тогда, когда вы двукратно покрыли возможные убытки. (То есть уровень выставленного стоп приказа умножить на два, а лучше на три) Не раньше. Только при такой комбинации, когда Вы входите в рынок правильно на подтверждениях нужного направления и фигур, правильно ставите стопы и, конечно, правильно выходите – вы сможете заработать. Во всех остальных случаях Вас ждёт разорение. Если у Вас всё-таки чешутся руки закрыть прибыль раньше – небольшой совет: например, Вы купили, и цена пошла вверх, в Вашу сторону. Прибыль немного подросла, и Вам хочется поскорее её закрыть. А теперь подумайте секунду. Вы хотите закрыть ордер на покупку. Значит, Вы думаете, что цена больше вверх не пойдет. Правильно? А значит, по-Вашему, она пойдет вниз. А вот теперь посмотрите на график и скажите себе – есть ли сигнал, который подтверждает, что цена пойдет вниз? Нет? Ну тогда сидите спокойно с покупкой. Выпейте чаю, покурите (не рекомендую ;)), переключитесь на другие графики. Но помните, что такая ситуация действительно может наступить. Вы купили, цена не покрыла ещё двойной стоп, и Вы увидели фигуру, и подтверждение, что цена будет падать. Смело закрывайте позицию, не ждите, пока она закроется по стопу, ставьте ордер на продажу. И всё заново.
Советы

Старайтесь не входить с рынка, так как это более подвержено эмоциям. Используйте отложенные ордера, так как это обдуманное решение, и у Вас всегда есть время подумать и проанализировать Ваши действия.

Если позиция закрылась по стопу, не пытайтесь отыграться: стопы - это неотъемлемая часть работы трейдера. Принимайте капитал таким, какой Вы имеете на данный момент, не думайте, каким он у Вас был и тем более каким мог бы быть.

Если Вы пропустили сигнал, и цена идет в предполагаемом Вами направлении, не пытайтесь заскочить в поезд, который уже двигается – это опасно. Руки Вам не оторвёт, а вот деньги потеряете.

После каждой сделки сделайте домашнюю работу: если закрылись по стопу, подумайте, где Вы могли ошибиться, где не доглядели или если всё правильно сделали, просто подтвердите правильность решений. Если сделка закрылась по достижении приемлемого уровня прибыли, или достижении значимого уровня, или сигнала на разворот – зафиксируйте для себя весь процесс сделки от начала и до конца. Любой анализ проделанной работы – это Ваша копилка опыта.

Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

Для технических трейдеров эта литература окажется весьма полезной.

  • «Японские свечи» Стива Нисона
  • «Технический анализ» Джека Швагера
  • «Психология» Девида Кохена
  • «Управление капиталом» Ральфа Винса
  • «Торговля с крюками Росса» Джо Росса
Тайм–фрейм ТС

H1; H4; D1

Финансовые инструменты ТС

Для этой системы подходит любой инструмент.

Параметры рисков
  • Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
  • Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
Торговая система «Тактики по линиям»

Стратегия предоставлена участником форума agori.

В системе используются следующие индикаторы

Фрактал по желанию и линию тренда чертим самостоятельно.

Индикатор Фрактал нужен как для облегчения определения две точки опоры для линии тренда. Также можно использовать вместо фрактала зигзаг, желательно использовать такие параметры - 5, 5 и 3.

Также входят классические фигуры Т.А. - это треугольник, флаг, голова и плечи.

Дополнительные правила открытия сделок
  1. Проводится общий анализ по всем ТФ, определяется состояние рынка.
  2. Определяем точку входа при пробитии линии тренда. Обращаем внимание (важно) на более старшие ТФ куда направляется цена т.е. намечаем путь тренда.
  3. Уровень стопа за предыдущего фрактала и чтобы уровень не превышал 2% от капитала.
Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

Тактики по линиям (тренда) сходятся с Демарком, но торговля на практике торгуется по–своему.

Тайм–фрейм ТС

Нужно работать со всеми ТФ. На более старшем ТФ определяем путь, на более малом ТФ находим точки входа при пробитии линии тренда.

Финансовые инструменты ТС

Все фьючерсы. В последнее время работает хорошо и на валютном фьючерсе.

Параметры рисков
  • Риск на одну открытую сделку — не более 2% от депозита.
  • Риск на возможные максимальные потери — не более 20% от депозита
ТС «ЛОРИ»

Стратегия предоставлена участницей форума ЛОРИ.

Тайм-фрейм ТС

Можно использовать любые ТФ. Рекомендуемые - D1, Н4, Н1

Финансовые инструменты ТС

Все инструменты Forex, валютные фьючерсы.

Используемые индикаторы
  • Основные индикаторы - SMA14, SMA34, стохастик (8,3,3), OsMA - подают сигналы
  • Вспомогательные индикаторы - SMA89, SMA200, SMA365 - показывают уровни поддержки\сопротивления
Основные принципы ТС

В основе ТС лежит классическая схема биржевой торговли - импульс (зарождение тренда) - коррекция - движение по тренду. Правильное использование индикаторов облегчает поиск торговых возможностей и вход в тренд с наименьшим риском.

Торговые установки
  1. На Д1 ( Н4 ) цена пересекла и закрылась за SMA14. Предполагается, что произошел разворот дневного тренда (или тренда Н4), и цена пойдет далее в направлении пересечения.

    Чтобы войти в этот тренд, спускаемся на ТФ Н4 (Н1) и ждем дивергенцию стохастика с ценой (прямую или скрытую). Цена при этом не должна вернуться за SMA14 на Д1 (Н4) или показать новый high\low.

  2. На ТФ Н4 (Н1) видим дивергенцию стохастика с ценой, при этом цена находится у какого-либо уровня (может показывать двойное или тройное дно\вершину, но это необязательно), и OsMAcolor пересекает нулевой уровень.
  3. На ТФ Н4 (Н1) видим дивергенцию стохастика и OsMAcolor. OsMA находится под нулевой линией для long и над нулевой линией для short. Сигналом является первый повышающийся столбик гистограммы OsMA для long и понижающийся для short.
  4. OsMAcolor (на Н4 или Н1) показывает откат к нулевой линии (снижающиеся столбики гистограммы для long и растущие для short). Сигналом является первое после этого закрытие OsMAcolor в сторону предполагаемого движения (повышающийся столбик для long и понижающийся для short).
  5. На ТФ Н4 (Н1) цена пересекла и закрепилась за SMA14 и SMA34 (т. е. видна коррекция цены без пересечения SMA14 и SMA34 в обратном направлении).
Дополнительные правила открытия сделок
  • ТС не является чисто механической и предполагает общий анализ ситуации на рынке для решения вопроса, отрабатывать сигнал или нет. Например, открывать позиции по сигналу против веера средних можно только при истощении тенденции и т.д.
  • Допускается отказ от отработки сигналов в ситуации явного флета, связанного с предпраздничными и праздничными днями, ожиданием на рынке важных новостей (изменение процентных ставок и т.д. ), а также при распознавании формирования консолидаций по типу треугольника на ТФ Д1, Н4, Н1.
  • Вход в позицию осуществляется двумя отложенными ордерами на пробой свечи, по которой получен сигнал, или на пробой фрактала, внутри которого расположена свеча сигнала (решается ситуативно).
  • Если по каким-либо причинам (например, сигнал поступил в ночное время) ордер на пробой не удалось установить, то можно устанавливать лимитные ордера до их срабатывания или отмены сигнала.
  • Сигналы 2, 3, 4, 5 могут дублировать сигнал 1. В таком случае позиция может быть увеличена.
Уровень Stop Loss

Уровень Stop Loss устанавливается за локальный максимум\минимум или за противоположный экстремум предыдущей свечи Н4 (Н1), исходя из ситуации.

Уровень Stop Loss рекомендуется сдвигать в сторону безубытка после появления 2-х фракталов, противоположных движению. Stop Loss по 2-му ордеру передвигаем за ценой по мере формирования High Higher и Low Lower.

Если при открытой сделке распознается новый, сформированный встречный сигнал, то Stop Loss может быть сдвинут в безубыток, не дожидаясь появления 2-х фракталов, противоположных направлению начального ордера. Аналогично действуем при появлении признаков разворота тренда, исходя из анализа общей картины рынка (цена у сильного сопротивления\поддержки, граница канала и т.д.)

Уровень Take Profit

На уровни входа и Stop Loss устанавливаем фибо-сетку с нестандартными уровнями (208, 308, 508, 685, 808, 1100 и 1500% ) - удобно для определения соотношения риск\профит на сделку.

По 1-му ордеру Take Profit устанавливаем на уровень 308%, по 2-му - 508%. Соотношение риск\профит в сделке по двум ордерам составляет 1:3

Дополнение: Если в районе 308-423% находятся важные уровни (SMA89, 200, 365, недельные, месячные пивоты), то цель по 1-му ордеру может корректироваться, исходя из ситуации.

Если распознан сильный тренд, то цель по 2-му ордеру может смещаться на 685, 808 % и т. д.

Параметры рисков:
  • Риск на один торговый сигнал - 1-4% от депозита.
  • Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

Классическая литература по ТА, объясняющая принципы работы SimpleMA, стохастика, OsMA.